Cbonds Pages: Cbonds Valuation Russia

Celem niniejszej Metodyki jest dostarczenie uczestnikom rynku obiektywnych ocen godziwej wartości aktywów oraz przedziałów ufności godziwej wartości, które w największym możliwym stopniu (w ramach możliwości analitycznych Cbonds) odpowiadają panującej sytuacji rynkowej oraz trendom podaży i popytu na rynku.

Metodyka jest przeznaczona do oceny aktywów reprezentujących zobowiązania dłużne emitowane w formie papierów wartościowych (obligacji i euroobligacji), dla których znane są daty i kwoty płatności (w jednej walucie) aż do ustalonej daty wykupu. W przypadkach, gdy przewidziano wcześniejszy wykup obligacji na żądanie emitenta (oferta Call) i/lub wcześniejszy odkup obligacji przez emitenta na żądanie ich posiadaczy (oferta Put), muszą być znane kwoty płatności aż do najbliższej daty wcześniejszego wykupu lub odkupu.

W ramach Metodyki nie ocenia się aktywów reprezentujących obligacje wieczyste, strukturalne, indeksowane, zabezpieczone, podporządkowane, hipoteczne, islamskie, zamienne; a także obligacji emitowanych w ramach sekurytyzacji aktywów/zobowiązań lub reprezentujących cyfrowe aktywa finansowe. Lista wyjątków może zostać rozszerzona na podstawie decyzji Rady Ekspertów.